MG-Hedge


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MG-Hedge™ 는 밀리만 고유의 위험분석 및 헷징 시스템으로서 그 핵심은 시장시나리오 생성장치이며 ‘risk-neutral’ 혹은 ‘realistic scenario’ 방법론에 근거하여 수천 번의 경로를 만들어 내게 됩니다

급변하는 글로벌마켓에 대한 통찰력

1998년에 처음 도입되어 여러 차례 개선 과정을 거친 MG-Hedge 시스템은, 다른 전형적인 프로그램이 단순히 데이터를 모으고 광범위한 가정을 세우는데 비해, 고객의 실제 포트폴리오를 기초로 데이터를 생성시켜 정밀하게 최적 안을 계산하게 됩니다.

이 정교한 모델링을 통해 통계적 변동성과 이자율을 반영하여 고객의 가장 효과적인 헷징 전략을 이끌어 내게 됩니다. 밀리만은 다양한 시장위험요인간 상관계수와 더 나아가 세계경제간의 상관계수를 반영하는 모델을 실행하여 고객으로 하여금 시장변동이 고객의 위험추이와 거래행위에 어떻게 영향을 미치는지에 대한 현실적인 시각을 가질 수 있게 합니다.

실시간 거래 자문

MG-Hedge 는 TPS (Trade Positioning System™) 과 동시에 운영되는데, 이 TPS 는 실제 시장 데이터와 MG-Hedge output 을 결합하여 헷징 방안을 생성하고 거래를 추적하기도 합니다. MG-Hedge 는 소프트웨어 engineer와 actuaries, 그리고 capital market professional 로 구성된 전문가 그룹에 의해 고안되었고 지속적으로 지원 관리되고 있습니다. 다양한 고객들과의 수년간에 걸친 리스크관리 실무경험으로 밀리만은 고객의 각기 다른 목표를 달성하기 위해 MG-Hedge 를 어떻게 최대한 활용할 것인가에 대한 지식을 구축하고 통찰력을 겸비하게 되었습니다.